PAPER TRADING

中期錨點

策略：

策略錨點（00631L 30／00646 20／00635U 10／類現金 40）＋趨勢規則；開放槓桿 ETF 00631L

回撤規則：

依買進理由。錨點部位跌價時加碼（偏離容忍帶 5pp 就再平衡）；00631L 是因趨勢買的，0050 跌破 200 日均線 2% 就賣出換短債；偏離錨點的判斷部位，失效條件觸發就賣，否則放著。熔斷（回落 20%）時依趨勢降風險，不恐慌全賣

對照組（不用 AI）的規則：

錨點＋趨勢規則機械執行（與本組錨點相同，不做任何偏離）

尚未開始

中期自由

策略：

ETF＋台美大型股，不含槓桿與放空；AI 在風控範圍內自由判斷

回撤規則：

依看法。每筆買進都寫失效條件，觸發就賣；看法仍成立就放著（可加碼，但受單一標的上限）。整組自熔斷高點回落 15% 時只能賣出，熔斷滿 20 個交易日重設高點

對照組（不用 AI）的規則：

不含槓桿的錨點＋趨勢（0050 30／00646 30／00635U 10／短債 30；0050 跌破 200 日均線 2% 時改放短債）

高風險主題

策略：

AI／半導體主題集中持股（台美個股＋槓桿 ETF），高波動；機械停損，不攤平

回撤規則：

賣掉。個股跌破平均成本 15% 或自建倉後高點回落 25%，由程式自動賣出，10 個交易日內不買回；未觸發停損時，看法仍成立就放著，但不攤平；看法失效就賣。整組回落 30% 熔斷

對照組（不用 AI）的規則：

主題個股 60 日動能前 3 名各 25%，每 20 個交易日輪動；套用相同停損、不攤平與冷卻

尚未開始

短線

策略：

1～10 個交易日的波段交易（台美大型股與指數 ETF）；機械停損與時間停損，不攤平

回撤規則：

賣掉。跌破平均成本 5%、自建倉後高點回落 8%，或持有滿 10 個交易日，由程式自動賣出；不攤平，停損後 3 個交易日內不買回。整組回落 15% 熔斷

對照組（不用 AI）的規則：

長期多頭中的短線回檔（還原收盤 > 200 日均線且 5 日跌幅超過 3%）買進 30%，最多 3 檔；出場用相同停損

尚未開始